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红利指数算是一种“聪明”指数,我在《藏在红利指数基金后面的秘密》一文中得出结论,各种红利策略的全收益指数长期回报都明显好于沪深300。(奇亿平台)

此外,还有一些SMART BETA(聪明的β)指数是否也很“聪明”呢?让我们一起来看看。

沪深300价值指数在沪深300成份股中按股息收益率、每股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率和每股收益与价格比率四个价值指标选取价值评分最高的100只样本,以反映沪深市场价值风格龙头企业的整体表现。

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上证180价值指数(000029)在上证180成份股中按股息收益率、每股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率和每股收益与价格比率四个价值指标选取价值评分最高的600只样本,以反映上海市场价值风格龙头企业的整体表现。

中证国信价值指数(931052)是从沪深市场具有长期价值增长潜力的公司中,即持续稳定的净资产收益率大于资本机会成本的公司中,选取估值最低的100只上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场低估值类公司证券的整体表现。

沪深300价值指数和上证180指数都是每半年调整一次样本股,单个股最大权重不超过10%,而中证国信价值指数则采取100只成份股权重相等。

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截至2022年4月29日,沪深300价值成份股平均总市值为1704亿元,上证180价值成份股平均总市值为2260亿元,国信价值成份股平均总市值1010亿元,除国信价值外都高于沪深300的1312亿元,低于上证50的3285亿元。

沪深300价值发布于2008年1月21日,基准日期为2004年12月31日,基点1000点。

上证180价值发布于2009年1月9日,基准日期为2002年6月28日,基点1000点。

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国信价值发布于2017年12月8日,基准日期2007年6月29日,基点1000点。

2012年4月30日至2022年4月29日(熊市)十年间,沪深300价值累计回报为70.69%,年化收益率为5.49%;上证180价值累计回报为57.32%,年化收益率为4.64%。沪深300价值和上证180价值都略好于同期沪深300的年化收益率为4.34%。

2011年2月26日至2021年2月25日(阶段高点)十年间,沪深300价值累计上涨114.73%,年化收益率7.94%;上证180价值累计上涨69.41%,年化收益率5.41%;300价值好于同期沪深300的年化收益率为6.46%,180价值则要稍微差一些。

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2022年5月25日中主官网数据显示,国信价值近三年和近五年年化收益率分别为8.73%和3.79%,显著好于沪深300价值的-2.46%和0.50%,以及180价值的-2.64%和-0.69%。

2022年4月29日,沪深300价值(价格)指数收于4312.98,基准日以来回测年化收益率为8.80%;而考虑分红因素的沪深300价值全收益指数则为7097.63,基准日以来回测年化收益率为11.97%。

上证180价值(价格)指数收于3691.53,基准日以来回测年化收益率为7.83%;而考虑分红因素的上证180价值全收益指数则为6263.64,基准日以来回测年化收益率为11.17%。

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国信价值(价格)指数收于2721.59,基准日以来回测年化收益率为6.98%;而考虑分红因素的国证价值R(全收益指数)收于7510.01,基准日以来回测年化收益率为14.56%。

2022年4月29日,沪深300价值指数前五大权重行业分别是银行33.57%、非银金融18.88%、公用事业7.02%、房地产6.12%和建筑装饰5.49%。

上证180价值指数前五大权重行业分别是银行38.44%、非银金融21.32%、公用事业8.43%、建筑装饰7.58%和房地产4.20%,与沪深300价值的行业构成相似,只是银行及非银金融的权重比沪深300价值更高一些。

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国信价值前十大权重行业分别是房地产15.87%、银行13.41%、煤炭9.23%、建筑材料7.95%、钢铁7.05%、基础化工6.91%、医药生物6.64%、轻工制造5.30%、建筑装饰5.30%和非银金融3.57%,虽然主要也是传统成熟行业,但行业分布要分散和均衡得多,与沪深300价值和180价值仅金融行业占比就超过一半还是有很大不同的。

同日,沪深300价值、上证180价值和国信价值PE(TTM)分别为7倍、6.59倍和6.62倍,都处于近十年或成立以来25%估值百分位之下。

跟踪上述指数的场内外指数基金明细详见下表。

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中证500质量成长指数(930939)从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供多样化的投资标的。

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